Stratégies quantitatives : apprendre par famille
Découvrez les familles de stratégies quantitatives, leurs fiches et les guides associés. Distinguez règles, hypothèses et performances documentées.
Ces regroupements pédagogiques ne constituent ni une nouvelle stratégie ni une preuve de performance ou d’exécution.
Résultats recalculés disponibles
Seules les réplications calculées de #001, #003, #004, #009, #010, #014, #028, #035, #016 sont affichées. Ces chiffres viennent des mêmes fichiers de résultats que les fiches ; ils ne constituent pas un audit indépendant.
#001 · Réplication calculée · audit en attente
Adaptation à huit ETF de l'idée de Mebane Faber : chaque classe d'actifs n'est détenue que lorsqu'elle est au-dessus de sa tendance de long terme ; sinon, sa part se replie sur des obligations courtes.
Catégorie : Suivi de tendance · Univers : SPY, EFA, EEM, TLT, LQD, DBC, GLD, VNQ · Repli : SHY
Période réellement évaluée : 2010-10-29 au 2026-08-31 · 190 rendements mensuels.
| Mesure | #001 | 60/40 |
|---|---|---|
| CAGR | 5,00 % | 9,61 % |
| Volatilité annualisée | 6,05 % | 9,12 % |
| Sharpe | 0,84 | 1,06 |
| Perte maximale | −9,27 % | −20,06 % |
#003 · Réplication calculée · audit en attente
Chaque mois, les deux ETF ayant le mieux progressé sur 12 mois parmi cinq classes d'actifs sont détenus, à condition que leur propre tendance soit positive ; sinon, leur part se replie sur des obligations courtes.
Catégorie : Momentum · Univers : SPY, EFA, EEM, DBC, TLT · Repli : SHY
Période réellement évaluée : 2011-01-31 au 2026-08-31 · 187 rendements mensuels.
| Mesure | #003 | 60/40 |
|---|---|---|
| CAGR | 9,11 % | 9,45 % |
| Volatilité annualisée | 10,64 % | 9,15 % |
| Sharpe | 0,88 | 1,04 |
| Perte maximale | −18,16 % | −20,06 % |
#004 · Réplication calculée · audit en attente
Arbitrage statistique sur une seule paire, Coca-Cola contre PepsiCo : une position longue/courte n'est ouverte que si l'écart de prix s'éloigne fortement de sa moyenne récente et si un test de co-intégration l'autorise. Le capital non engagé ne rapporte rien.
Catégorie : Pairs trading · Univers : KO et PEP (actions américaines, clôtures ajustées) ; comparateur SHY
Période réellement évaluée : 2011-01-03 au 2026-08-31 · 188 rendements mensuels.
| Mesure | #004 | SHY |
|---|---|---|
| CAGR | 0,14 % | 1,32 % |
| Volatilité annualisée | 0,68 % | 1,37 % |
| Sharpe | 0,20 | 0,96 |
| Perte maximale | −0,73 % | −5,36 % |
#009 · Réplication calculée · audit en attente
Allocation mensuelle entre SPY, TLT, GLD et UUP pour égaliser leurs contributions au risque estimé, en tenant compte des corrélations. Sans levier ni ciblage de volatilité.
Catégorie : Allocation de portefeuille · Univers : SPY, TLT, GLD, UUP
Période réellement évaluée : 2011-01-31 au 2026-08-31 · 187 rendements mensuels.
| Mesure | #009 | 60/40 |
|---|---|---|
| CAGR | 6,20 % | 9,45 % |
| Volatilité annualisée | 4,19 % | 9,15 % |
| Sharpe | 1,46 | 1,04 |
| Perte maximale | −5,13 % | −20,06 % |
#010 · Réplication calculée · audit en attente
Allocation mensuelle entre cinq ETF, optimisée à partir des rendements passés et d'une covariance Ledoit-Wolf sur 252 séances ; chaque poids est compris entre 0 et 50 %.
Catégorie : Allocation de portefeuille · Univers : SPY, EFA, IEF, VNQ, GLD
Période réellement évaluée : 2011-01-31 au 2026-08-31 · 187 rendements mensuels.
| Mesure | #010 | 60/40 |
|---|---|---|
| CAGR | 8,45 % | 9,45 % |
| Volatilité annualisée | 10,67 % | 9,15 % |
| Sharpe | 0,82 | 1,04 |
| Perte maximale | −31,04 % | −20,06 % |
#014 · Réplication calculée · audit en attente
Acheter et conserver SPLV, avec SPY passif comme comparateur. USMV est étudié séparément sur sa propre période : il s'agit d'une approximation par ETF, pas d'une réplication action par action de l'anomalie faible volatilité.
Catégorie : Allocation de portefeuille · Univers : SPLV
Période réellement évaluée : 2011-05-31 au 2026-08-31 · 183 rendements mensuels.
| Mesure | #014 | SPY |
|---|---|---|
| CAGR | 9,84 % | 14,06 % |
| Volatilité annualisée | 11,64 % | 14,23 % |
| Sharpe | 0,87 | 1,00 |
| Perte maximale | −21,39 % | −23,93 % |
#028 · Réplication calculée · audit en attente
Allocation mensuelle entre six ETF par regroupement hiérarchique des corrélations et répartition récursive du risque, avec covariance empirique sur 252 rendements quotidiens passés.
Catégorie : Allocation de portefeuille · Univers : SPY, EFA, TLT, GLD, DBC, VNQ
Période réellement évaluée : 2011-01-31 au 2026-08-31 · 187 rendements mensuels.
| Mesure | #028 | 60/40 |
|---|---|---|
| CAGR | 5,18 % | 9,45 % |
| Volatilité annualisée | 9,01 % | 9,15 % |
| Sharpe | 0,61 | 1,04 |
| Perte maximale | −19,56 % | −20,06 % |
#035 · Réplication calculée · audit en attente
Allocation mensuelle entre six ETF maximisant le ratio de diversification estimé, avec covariance Ledoit-Wolf sur 252 rendements quotidiens passés ; sans levier ni plafond par actif.
Catégorie : Allocation de portefeuille · Univers : SPY, EFA, TLT, GLD, DBC, VNQ
Période réellement évaluée : 2011-01-31 au 2026-08-31 · 187 rendements mensuels.
| Mesure | #035 | 60/40 |
|---|---|---|
| CAGR | 6,71 % | 9,45 % |
| Volatilité annualisée | 8,19 % | 9,15 % |
| Sharpe | 0,84 | 1,04 |
| Perte maximale | −19,11 % | −20,06 % |
#016 · Réplication calculée · audit en attente
Chaque mois, les deux secteurs américains ayant le mieux progressé sur 3 et 6 mois sont détenus à parts égales ; un gagnant dont le score n'est pas positif cède sa part à des obligations courtes.
Catégorie : Momentum / Suivi de tendance · Univers : XLK, XLF, XLV, XLE, XLY, XLP, XLI, XLU, XLB, XLRE, XLC · Repli : SHY
Période réellement évaluée : 2010-07-30 au 2026-08-31 · 193 rendements mensuels.
| Mesure | #016 | SPY |
|---|---|---|
| CAGR | 8,29 % | 14,82 % |
| Volatilité annualisée | 14,53 % | 14,19 % |
| Sharpe | 0,62 | 1,05 |
| Perte maximale | −21,89 % | −23,93 % |
#015 · Fiche pédagogique — aucun résultat vérifié
Classer les actions non pas sur leur rendement brut, mais sur la part de ce rendement qui ne s'explique pas par le marché, la taille et le style value. L'idée : isoler une tendance propre à chaque titre.
Catégorie : Momentum · Univers : actions américaines (données spécialisées nécessaires)
Toutes les autres fiches : Pas encore testée, sans chiffre de performance.
Les résultats calculés disponibles sont publics. Premium donne accès aux méthodes détaillées, aux codes pédagogiques complets et aux documents de la bibliothèque ; il ne garantit pas l'existence d'un backtest validé pour chaque stratégie.
Allocation de portefeuille
Comprendre les contributions au risque et l'optimisation de portefeuille : comparer des règles, leurs hypothèses et leurs limites, sans confondre modèle et protection.
Momentum et suivi de tendance
Comparer les règles de tendance, de sélection et de rotation ; ne pas confondre des horizons différents.
Pairs trading
Étudier le spread et ses hypothèses statistiques, puis les coûts et le risque d'exécuter une seule jambe.
Trading de volatilité
Distinguer volatilité réalisée, implicite, structure à terme et skew. Les données de dérivés restent indispensables.
Machine learning et microstructure
Lire un protocole de recherche sans assimiler un dossier théorique à un modèle entraîné ou à un résultat validé.
Le catalogue des fiches publiées et ses filtres se chargent dans l’interface interactive. Les conditions d’accès aux contenus réservés restent applicables.